Estatísticas de Negociação

O que é o complemento de Estatísticas de Negociação?

O complemento de Estatísticas de Negociação é um componente crucial no kit de ferramentas de qualquer trader. Melhorando significativamente o desempenho de negociação, o complemento expõe execuções de negociação ineficazes e oferece insights valiosos sobre a estratégia de colocação de ordens.

Para isso, o complemento fornece informações valiosas sobre o estado atual de uma negociação, incluindo seu preço de entrada, lucro e perda, e os resultados potenciais com base no movimento do mercado usando a análise de saída pós-negociação.

Com informações em tempo real sobre essas variáveis, os traders podem tomar decisões baseadas em dados para ajustar ordens, gerenciar riscos de forma eficaz e, em última instância, maximizar lucros.

Além disso, a ferramenta também pode fornecer insights sobre as condições de mercado, ajudando os traders a identificar padrões e tendências de comportamento subótimas na execução de qualquer oportunidade de negociação. Ao utilizar efetivamente o complemento de Estatísticas de Negociação, os traders podem melhorar suas estratégias de negociação como um todo, ajudando a tomar decisões melhores com base em dados reais de execução e “expectativa”, levando a negociações mais lucrativas.

Como funciona o complemento de Estatísticas de Negociação?

Ao iniciar, o complemento abre uma janela separada por instrumento onde foi ativado, e cada janela contém 2 conjuntos de dados:

• Dados Globais: exibe os dados acumulados de todas as posições e outras informações, como Pnl, % de vitórias/derrotas e quantidade de ordens preenchidas/canceladas.
• Dados de Posição: exibe dados específicos da posição e começa a coletar no momento de início da posição.

Uma vez que uma posição começa, o complemento atualizará os valores globais e criará uma nova linha na tabela inferior, e enquanto a posição estiver aberta, os valores serão atualizados conforme mostrado abaixo:

A maioria dessas estatísticas serão enviadas para o servidor web que armazenará todas as negociações completas enquanto o complemento de estatísticas de negociação estava ativo. Abaixo você pode encontrar o guia de como configurar seu complemento para que suas estatísticas sejam corretamente enviadas para um servidor web.

Quando você configurar com sucesso o complemento, pode abrir journal.bookmap.com, fazer login ou registrar com sua chave de licença Bookmap e ver suas negociações do seu navegador.

A maioria dessas estatísticas serão enviadas para o servidor web que armazenará todas as negociações completas enquanto o complemento de estatísticas de negociação estava ativo. Abaixo você pode encontrar o guia de como configurar seu complemento para que suas estatísticas sejam corretamente enviadas para um servidor web.

Quando você configurar com sucesso o complemento, pode abrir journal.bookmap.com, fazer login ou registrar com sua chave de licença Bookmap e ver suas negociações do seu navegador.

Colunas e dados coletados

• Dados Globais:

  • Pnl: PNL total calculado de todas as negociações com ID de posição fechadas
  • PnL Aberto: PnL hipotético total em andamento da posição atual aberta.
  • PnL Máximo: Máximo PnL positivo alcançado durante a sessão (PnL realizado mais PnL aberto).
  • Ticks: ticks hipotéticos totais em andamento da posição atual aberta. O complemento então exibe o total uma vez que todas as posições estejam fechadas.
  • Comissão: comissão total paga. * Requer integração com Ponto de Equilíbrio - veja abaixo.
  • Total: calcula o total de negociações fechadas sobre aquele símbolo, independentemente dos contratos negociados
  • Volume: número total de transações
  • Compras: total de negociações de compra em direção longa
  • Vendas: total de negociações de venda em direção curta
  • Vitórias: quantidade de negociações vitoriosas
  • % de Vitórias: porcentagem de negociações vitoriosas do total de negociações
  • Derrotas: quantidade de negociações perdidas
  • % de Derrotas: porcentagem de negociações perdidas do total de negociações
  • Zerada: preço de saída da negociação foi o mesmo que o preço de preenchimento (lucro da negociação foi 0)
  • Ordens Canceladas: total de ordens que foram submetidas e então retiradas sem serem preenchidas

• Dados de Posição:

  • PID (ID da Posição): número/número da negociação calculado a partir de quando a posição 0 primeiro muda até quando essa posição específica é fechada, independentemente de a posição da negociação ter mudado e ter execuções que foram acrescentadas/escalas ou saídas/escalas.
  • Símbolo: nome do instrumento
  • Preço Médio: calcula todas as entradas acrescentadas/escaladas contra todas as saídas/escalar
  • LTP: Último Preço Negociado
  • Hora de Entrada: Hora em que a posição da negociação 0 mudou usando o tempo de preenchimento da CME conforme informado pela Rithmic/CQG
  • Hora de Saída: Hora em que a posição da negociação voltou a 0 usando o tempo de preenchimento da CME conforme informado pela Rithmic/CQG
  • Tempo Total: calcula o tempo total da negociação desde quando a posição não era 0 e voltou a ser 0
  • Preço Máximo: preço mais alto alcançado pelo símbolo particular após um preenchimento ser confirmado
  • Preço Mínimo: preço mais baixo alcançado pelo símbolo particular após um preenchimento ser confirmado
  • Tamanho Máximo: tamanho máximo da posição da negociação particular
  • Preenchimentos: total de preenchimentos atingidos, calculado acumulando todas as entradas e todas as saídas
  • Última Oferta: último preço da oferta negociado
  • Último Pedido: último preço do pedido negociado
  • PnL: calcula o lucro da negociação atual aberta (PnL não realizado). Em seguida, exibe o PnL real da negociação assim que a posição for fechada.
  • PnL em Execução: calcula o atual PnL em execução, que é o PnL do início da posição mais o PnL aberto.
  • Comissão: comissão total paga na posição. * Requer integração com Ponto de Equilíbrio - veja abaixo.
  • Ticks: calcula o valor hipotético de tick da negociação aberta atual ao vivo, caso a ordem de saída seja preenchida no Último Pedido ou Última Oferta. Então exibe o valor real resultante do tick da negociação assim que a posição da negociação for fechada.
  • Tipo: calcula a direção da negociação com base na diferença líquida entre o número de negociações de compra (na oferta) e negociações de venda (no pedido) realizadas
  • Excursão Máxima Adversa (MAE): mede a perda potencial máxima incorrida durante uma negociação antes que a negociação seja fechada (a diferença entre o preço de entrada e o preço mais baixo/mais alto do mercado durante a negociação)
  • Excursão Máxima Favorável (MFE): mede o lucro potencial máximo obtido durante uma negociação antes que a negociação seja fechada
  • MAE Pós: Excursão Máxima Adversa hipoteticamente alcançada, caso a posição não fosse fechada até um tempo especificado após ter sido fechada.
  • MFE Pós: Excursão Máxima Favorável hipoteticamente alcançada, caso a posição não fosse fechada até um tempo especificado após ter sido fechada.
  • Último Preço Negociado Pós: Último preço negociado alcançado no tempo de saída pós-negociação
  • Notas: uma coluna para adicionar pequenas notas relacionadas à negociação. Máximo de 15 caracteres.
  • Modo: Exibe o modo de negociação específico do Bookmap: Live/Simulação/Reprodução.

Como funcionam as colunas pós-negociação?

As Colunas pós-negociação registram o tempo de execução da saída pós-negociação e calculam um ganho e uma perda máxima hipotética ou potencial pós-saída (sujeito a certas regras), tudo em uma base por negociação.

Embora isso possa ser usado apenas para calcular uma análise teórica de lucro e perda de saída em uma base por negociação, também tem uma variedade de outras aplicações úteis.

Com configurações de tempo definidas pelo usuário que são acionadas após a posição de negociação ser fechada, o complemento começa a registrar em vários intervalos de tempo definidos pelo usuário uma análise extremamente útil do "e se", a máxima excursão favorável e a máxima excursão adversa contra o último preço de negociação. Com este recurso, os traders podem realizar uma análise rápida, em tempo real, dando-lhes uma vantagem na execução de negociações ao vivo enquanto negociam.

Isso também pode ser implementado no final do dia após a negociação com um Excel csv para uma análise mais detalhada e aprofundada usando ferramentas de aprendizado de máquina, em breve amplamente disponíveis para traders de todos os níveis e experiências. Isso pode acelerar significativamente a curva de aprendizado de um trader e melhorar rapidamente sua capacidade de pesquisa.

Sinopse: Usando uma de suas configurações (insira o nome da configuração na coluna de notas), contanto que você possa consistentemente executar manualmente ou usar ordens geradas por algoritmos, uma vez que as configurações/negociações são encerradas, você é providenciado com um resultado imediato pós-negociação de MAE/MFE em ticks.

Isso permite que você analise a eficiência do tempo dos critérios de saída, bem como faça ajustes de tempo ou conscientização, melhorando saídas tanto para potencialmente melhorar o lucro quanto para diminuir as perdas nas configurações de negociações subsequentes.

Exemplo A: Uma negociação é encerrada e o mercado continua a se movimentar em uma direção favorável. Na maioria das negociações, o trader pode notar que está consistentemente deixando muitos ticks potenciais na mesa. Isso pode revelar que um trader não está seguindo suas regras ou sistema de saída. Assim, com uma execução rápida ou ajuste de parâmetro na configuração, o trader pode potencialmente melhorar os resultados nas negociações subsequentes.

Exemplo B: Uma negociação é encerrada e o mercado continua a se mover contra a posição após a saída. Em algumas ou, possivelmente, na maioria das negociações, uma vez saídas ou para lucro ou para perda, elas percebem que após X segundos/minutos o mercado consistentemente se move na direção oposta. Isso pode revelar que o trader está consistentemente negociando na direção errada ou que há uma excursão mais favorável na direção oposta da negociação. Nesse caso, o trader pode fazer ajustes na percepção da direção de negociação ou reverter a direção na perda de parada em vez de simplesmente sair.

Isso pode melhorar enormemente a percepção de como os traders podem otimizar a precisão de suas decisões de negociação, configurações de negociação ou parâmetros do sistema de execução automatizado, potencialmente revelando vantagens maiores usando dados reais em vez de uma simples “sensação intuitiva”.

Como eu configuro o complemento de Estatísticas de Negociação?

Diário de Negociação na Web

Após o registro em https://journal.bookmap.com/ você pode voltar para seu complemento e marcar a caixa “Sincronizar dados para Diário na Web”. Após um pequeno atraso, você deve ter a mesma janela mostrada abaixo.

Você pode configurar o complemento para enviar seus dados para um diário específico especificando-o no menu suspenso "Enviar minhas negociações para:". O diário padrão é chamado "Meu primeiro diário". Você pode modificar, excluir ou criar novos diários na página da web do diário.

Você pode acessar seus diários em https://journal.bookmap.com/, ou simplesmente clicar no botão "Abrir na Web" na configuração do complemento.

Além disso, no Diário de Negociação na Web, você pode classificar suas estatísticas por um ou múltiplos instrumentos, bem como por um ou múltiplos diários. Você só precisa marcar aqueles que deseja visualizar nos menus suspensos correspondentes, localizados na parte superior da página.

Configurações Principais

• Abrir Janela de Estatísticas: Mostra a janela de estatísticas de negociação
• Intervalo Pós-negociação (seg): Define o intervalo com o qual o rastreador de posição pós-negociação será executado e, uma vez concluído, atualizará a MFE/MAE e a posição pós-preço negociado.
• Redefinir Dados: Redefine a tabela/dados coletados.
• Salvar Dados de Estatísticas: Exporta os dados estatísticos atuais para um arquivo .csv.
• Abrir Diretório de Dados: Abre o local padrão onde o complemento armazena seus dados (.csv e .json).

Configurações Visuais

• Sempre no Topo: Alterna a janela de Estatísticas para sempre ficar no topo de todas as outras janelas abertas.
• Tamanho da Linha: Ajusta a altura da linha da tabela.
• Tamanho da Fonte: Ajusta o tamanho da fonte das Estatísticas.

Configurações de Coluna

• Use este painel para mostrar/ocultar uma coluna específica. A parte superior do painel pode ser usada para mostrar/ocultar qualquer uma das Colunas Globais, e a parte inferior é usada da mesma maneira para a Tabela de Estatísticas da Posição.
• Para Mostrar/Ocultar uma coluna, basta selecionar o nome da coluna no menu suspenso do box de Coluna e, em seguida, alternar a caixa "Visível".
• O botão “Tudo Visível” mostrará todas as colunas, redefinindo todas para ficarem visíveis.

Integração com o Ponto de Equilíbrio

A partir da versão 2.0.4, o complemento de Estatísticas de Negociação pode se conectar ao complemento Ponto de Equilíbrio v1.8.3 para receber o preço médio de posição de equilíbrio e comissões. Quando o complemento Ponto de Equilíbrio é carregado, a conexão é estabelecida e o status é alterado para Conectado. Para usar dados do Ponto de Equilíbrio, marque a caixa de seleção Usar dados do Ponto de Equilíbrio conforme mostrado abaixo:

Com a caixa de seleção selecionada, quando uma posição começa, o complemento receberá dados do Ponto de Equilíbrio e atualizará a coluna preço médio com o preço de equilíbrio. Uma vez que a posição é fechada, a coluna de comissão será atualizada com a comissão total paga em $ para a(s) negociação(ões) na posição, por exemplo:

Exemplo de configuração de comissão do complemento Ponto de Equilíbrio:

Perguntas Frequentes sobre o complemento de Estatísticas de Negociação

Onde os dados são exportados?

O complemento exportará os dados para o diretório de Configuração do Bookmap (.csv e .json).:

(Windows)

csv: C:\Bookmap\Config\Trading Stats\trades

json: C:\Bookmap\Config\Trading Stats\data

Esses arquivos de dados podem ser usados para análise offline. O Microsoft Excel pode ser usado para carregar os arquivos .csv:

Como eu escondo uma coluna?

Para ocultar uma coluna, você precisa selecionar a coluna pelo nome no painel de configurações de coluna e, em seguida, alternar a caixa "Visível". Uma vez feito isso, você pode verificar a janela do complemento, e a coluna será desabilitada (mesmo que a coluna esteja desabilitada, ela ainda salvará qualquer dado que ela receba).

Quais plataformas/conexões são suportadas pelo complemento?

Futuros, Cripto e Ações são todos suportados pelo complemento de Estatísticas de Negociação.

Como instalar o complemento de Estatísticas de Negociação

Por favor, observe que o complemento de Estatísticas de Negociação é compatível apenas com a última versão do Bookmap (7.4).

Além disso, este complemento aproveita o novo recurso Gerenciador de Complementos, que simplifica tanto o processo de instalação quanto de atualização. Se você gostaria de saber mais sobre o Gerenciador de Complementos e como ele pode beneficiar sua experiência, por favor visite a página seguinte.

Registro de Alterações das Versões

2.0.4

• Adicionado suporte para Crosstrading
• Adicionado suporte para Diário na Web
• Adicionada conectividade ao complemento Ponto de Equilíbrio (Preço Médio e Comissões)
• Adicionada Coluna de PnL Máximo
• Adicionada Coluna de PnL em Execução

1.9.6 (2023-09-11)

• Adicionado suporte para adaptador NinjaTrader
• Adicionada coluna de PnL em Execução

1.9.5 (2023-08-07)

• Adicionado suporte para adaptador Tradovate.

1.9.4 (2023-06-14)

• Melhorias de desempenho.

1.9.3 (2023-06-14)

• Corrigido problema de arredondamento no cálculo de Pnl.

• Corrigido timestamps no início e término da posição.

1.9.0 (2023-05-24)

• Corrigido cálculo de ticks de Cripto.