Parada e Icebergs - Indicador de Gráfico Secundário

O que é o complemento Indicador de Gráfico Secundário de Parada e Icebergs?

Este complemento identifica e exibe as execuções de Ordens Stop e a evolução de Ordens Iceberg.

Este complemento foi projetado para ajudar os traders a obter rapidamente uma visão geral dos movimentos de mercado de ordens Stop e Iceberg no gráfico secundário, usando ferramentas de detecção e análise de dados mais avançadas do que um instrumento padrão. Suas principais características são:

• Detecção precisa de:
  • Execução de ordens iceberg
  • Execução de ordens stop
  • O verdadeiro tamanho da ordem agressora (por exemplo, "reconstrução de trade"). Isso inclui o tamanho total de ordens limite parcialmente executadas. O preço limite dessas ordens também se torna conhecido.
• Capacidade de aplicar um filtro de tamanho de ordem a qualquer um dos itens acima
• Cálculo e exibição instantânea de cada atualização. Não uma vez por minuto ou segundo, mas exatamente quando acontece
• Capacidade de calcular e exibir todos os resultados e dados do momento da assinatura do seu instrumento, não do momento de ativação do complemento
• Capacidade de processar milhões de eventos de dados de mercado por segundo em um laptop comum. Isso permite que o Bookmap recalcule o indicador instantaneamente sempre que o usuário altera as configurações

Compreendendo as Ordens Iceberg

Ordens Iceberg são ordens de compra ou venda limitadas que foram divididas em Ordens Limite menores para ocultar o total da quantidade de ordem. O termo "iceberg" vem do fato de que os lotes visíveis são apenas a "ponta do iceberg", dado que o maior número de Ordens Limite não é visível.

Antecedentes

As bolsas processam ordens de maneira atômica, o que significa estritamente de acordo com a ordem de sua chegada à bolsa (a menos que se apliquem obstáculos artificiais de velocidade).

Ordens que não podem ser executadas imediatamente (por exemplo, devido ao seu preço limite) tornam-se ordens em espera (ou em trabalho) e formam o Livro de Ofertas. Uma nova ordem pode ser casada com uma, mais, ou nenhuma das ordens em espera. Como apenas a ordem recém-chegada (ou recém-substituída) pode iniciar um trade, chamamos essa de ordem agressora, e suas contrapartes - ordens passivas.

O filtro de tamanho de ordem

É importante entender que o filtro de tamanho de ordens se refere ao tamanho da ordem, não ao tamanho do trade. Isso ocorre porque os traders geralmente estão interessados em rastrear as ordens maiores, e porque o tamanho real da ordem de todas as ordens participantes pode ser maior que seu tamanho negociado em algumas transações particulares. Isso acontece quando uma ordem Stop-Limit é apenas parcialmente executada, ou quando uma ordem limite (especialmente uma ordem iceberg) já foi executada anteriormente.

Para resumir, após o objeto de trade ser calculado, ele é usado para atualizar as duas linhas do delta de volume acumulado (CVD) no gráfico da seguinte forma:

	CVD de ordens stop	CVD de ordens iceberg
Afetado por	Ordens agressivas onde isStop é verdadeiro	Ordens passivas onde isIceberg é verdadeiro
Valor	A soma de tradeSize da lista de ordens passivas	Seu próprio campo tradeSize
Sinal	Positivo se isBuy é verdadeiro	Positivo se isBuy é falso
Filtro de tamanho de ordem aplica-se	orderSize da ordem agressora	totalTradedSize + remainedSize das ordens iceberg

Modo de Acumulação

Cada objeto representa o volume negociado de seu evento correspondente. O sinal do valor resultante é negativo para ordens de Venda e positivo para ordens de Compra.

Infelizmente, é simplesmente impraticável tentar digerir visualmente cada possível evento de dados. Portanto, a linha do indicador representa algum tipo de acumulação de eventos passados até o momento atual. Para conveniência, existem vários métodos de acumulação, que são apresentados aqui:

Tipo de Acumulação	O parâmetro de tempo T significa	Intervalo de tempo considerado	Valor do indicador
SUM	N/A	Desde o início dos dados	Soma regular
EXPONENTIAL	T - a taxa de decaimento (meia-vida)	Desde o início dos dados	Soma, decaindo gradualmente em 50% a cada T
RESET (a cada T)	T - indica com que frequência resetar, por exemplo, a cada 1 minuto	Desde o último ponto de reset	Soma regular
SLIDING	T - a largura da janela deslizante	Desde T tempo atrás	Soma regular
SAME_SIDE_SUM	N/A	Acumula volume de Compra até que haja qualquer volume de Venda, e vice-versa	Soma regular

Alertas de Voz e Texto

Tipos de gatilhos de alerta

Atualmente há 2 tipos de gatilhos:

• Um surto de execuções de ordens Iceberg
• Um surto de execuções de ordens Stop

Ambos são acionados quando o volume negociado por ordens correspondentes é maior ou igual a V dentro do intervalo de tempo T, onde V e T são parâmetros configuráveis.

Métodos de relatório dos alertas

Atualmente, há dois métodos para receber alertas: como mensagens de texto via a janela File->Alerts, e como um alerta de voz sintetizado a partir de uma mensagem de texto.

O conteúdo (ou formato) da mensagem é configurável apenas editando os campos correspondentes. Propriedades variáveis do alerta podem ser colocadas em qualquer lugar da mensagem usando palavras-chave cercadas por ${}, por exemplo:

Ordens stop negociaram ${size} contratos a ${price} dentro de ${time} milissegundos

Quando um alerta é disparado, valores reais serão automaticamente preenchidos nessas seções variáveis. As seguintes palavras-chave são suportadas:

• ${type} - o tipo do gatilho, por exemplo Stop, ou Iceberg
• ${symbol} - Nome completo do instrumento como ESU0
• ${exchange} - a bolsa, por exemplo ES
• ${sym} - 2 primeiras letras de ${symbol}
• ${size} - o volume negociado que acionou o alerta
• ${side} - seja Compra ou Venda. Note que se o evento é acionado por ordem(es) Stop negociando contra ordem(es) Iceberg, o side dessas ordens é o oposto uma da outra
• ${time} - o intervalo de tempo em milissegundos durante o qual ocorreu. Se for causado por uma única ordem agressiva, este time é zero
• ${price} - a qual preço o ${size} é negociado. Se houver vários preços, o ${price} representa VWAP (preço médio ponderado por volume)
• ${multi} - O sistema agrega os alertas enquanto o sistema de áudio está ocupado (por exemplo, pronunciando o alerta anterior). Então múltiplos alertas são agregados e reportados como um único alerta. A palavra-chave ${multi} atua como um separador entre a mensagem usada para um único alerta e a mensagem usada para um alerta agregado. Se esta palavra-chave estiver ausente, a mensagem inteira é usada, independentemente de o alerta ser agregado ou não.
• ${N} - Representa o número de alertas agregados (aparece como 1 para um alerta único)

Exemplos:

• ${type} ${side} alerta em ${sym}: ${size} contratos
• ${type} ${side} alerta em ${symbol}.${exchange} (${sym}): ${size} contratos em ${price} dentro de ${time} ms${multi}Múltiplos (${N}) ${type} ${side} alertas em ${symbol}.${exchange} (${sym}): ${size} contratos em ${price} dentro de ${time} ms
• ${sym} ${type} alerta: ${side} ${size} em ${time} millis${multi}${sym} ${type} multi alerta: ${side} ${size} em ${time} millis por ${N} gatilhos
• ${sym} ${type} alerta: ${side} ${size} - um alerta curto para mensagens de voz
• ${sym} ${type} alerta: ${side} ${size}${multi}Multi {sym} ${type} alerta: ${side} ${size} por ${N} gatilhos - se você quiser saber quais alertas consistem de múltiplos alertas

Para alertas de voz, é recomendável usar um padrão muito curto e simples. Por exemplo, ${sym} ${type} alerta: ${side} ${size} soará como ES Alerta de Stop: Compra 50. Isso reduzirá o tempo que o robô leva para pronunciá-lo, ajudando você a digerir a informação mais rápido.

Alertas vs Indicador

A última versão deste complemento permite aos traders alinhar alertas com valores de indicadores selecionando a caixa de seleção "Apply threshold on indicator...".

Se não estiver selecionado, os dois não foram projetados para serem comparáveis. Aqui está uma analogia simples: quando um alarme de incêndio é ativado, ele não informa qual será a temperatura máxima durante o incêndio. Para isso, ele precisaria atrasar o alerta (inaceitável) ou conhecer o futuro (impossível).

Devido ao acima, os valores do indicador podem atingir uma magnitude maior. Por outro lado, o indicador acumula o volume de Compra e Venda com sinais opostos, portanto, em teoria (porque raramente acontece) um Stop de Compra de 500 e um Stop de Venda de 500 não alteram o indicador, mas acionam dois alertas.

Nota: Se o filtro de tamanho de ordens estiver ativado, ele é usado de forma semelhante pelo indicador e pelo sistema de alertas.

Notas Importantes

Agregação de Dados

A última versão do Bookmap inclui algumas otimizações de desempenho.

Quando o aplicativo está sob carga pesada e novos eventos acontecem mais rápido do que o Bookmap pode processar, um mecanismo de agregação é ativado automaticamente para ajudar o desempenho.

Neste modo, o Bookmap agrega vários eventos individuais em um, melhorando o desempenho à custa da perda de precisão.

Isso permite que o Bookmap opere mais rápido, evitando congelamentos e atrasos no processamento de dados, mas pode afetar indicadores que dependem da precisão da microestrutura de dados. SI On-Chart e SI Sub-Chart são exemplos desses indicadores.

Quando o mecanismo de agregação automática é ativado, os indicadores SI podem se tornar imprevisíveis (perder detecções, mostrar detecções falsas, etc.)

Portanto, se você estiver usando indicadores SI e precisar de dados precisos, você pode desativar a agregação automática para garantir que obterá dados confiáveis.

Mas não recomendamos fazer isso, pois o Bookmap pode não funcionar suavemente durante condições de mercado voláteis. Isso significa que você não poderá realizar ações em tempo real, como fechar posições ou mover ordens, o que a maioria dos traders consideraria mais crítico para o trading.

Para desativar a agregação automática, vá para Configurações > Desempenho > Agregação automática e defina Tamanho da fila de eventos para Nunca.

Novamente, NÃO DESATIVE A AGREGAÇÃO AUTOMÁTICA se você precisar realizar ações em tempo real e executar trades, pois quedas significativas no desempenho prejudicarão isso.

Se você não estiver negociando e estiver satisfeito que o Bookmap pode ocasionalmente desacelerar sob carga pesada, você pode mudar os parâmetros padrão para aumentar a precisão da detecção do SI. Defina o controle deslizante da fila de eventos para 20000 e o atraso para 5 segundos.

Quando o mecanismo de agregação é habilitado pela primeira vez durante uma sessão do Bookmap, o complemento SI Sub-Chart exibirá o seguinte aviso:

Nota: Com a agregação habilitada, o complemento SI Sub-Chart ainda está operacional, mas não pode obter as informações necessárias de partes dos dados que foram agregadas, portanto algumas detecções podem estar faltando.

Dados MBO ausentes

Às vezes, o fluxo de dados MBO pode se desconectar, por exemplo, devido a uma má conexão com a internet ou problema com o provedor de dados. Nesse caso, o complemento irá alertá-lo com a seguinte notificação:

O complemento continuará a funcionar normalmente assim que a conexão MBO for restaurada.

Nota: A CME não fornece dados MBO para ordens implícitas. Leia mais sobre ordens implícitas aqui.

FAQ do Indicador de Gráfico Secundário de Parada e Icebergs

Por que vejo valores diferentes de Paradas e Icebergs entre diferentes PCs?

Isso pode ser devido a um dos seguintes motivos:

• Agregação de Dados - Pode ser que o recurso de otimização de desempenho esteja causando a variação. Ele permite que o Bookmap opere mais rápido, evitando congelamentos e atrasos no processamento de dados, mas pode afetar indicadores que dependem da microestrutura de dados para precisão. SI On-Chart e SI Sub-Chart são exemplos desses indicadores. Leia mais aqui. A agregação pode ser aplicada de forma diferente em diferentes PCs, portanto a detecção será diferente também.

• Resets - Sempre há alguma diferença entre os carimbos de tempo dos eventos em diferentes PCs, tipicamente por +/- 20 ms. É suficiente para ter detecções diferentes - em um PC um reset pode ser aplicado antes de um reset em outro.

• Versões diferentes dos complementos de Paradas e Icebergs - Melhoramos o SI On-Chart e SI Sub-Chart várias vezes, melhorando a precisão das detecções e o desempenho do complemento. As detecções podem ser diferentes porque um computador possui uma versão mais recente do que outro.

Por que vejo valores diferentes entre os complementos SI On-Chart e SI Sub-Chart?

Primeiro, certifique-se de que você está usando as versões mais recentes dos complementos SI On-Chart e SI Sub-Chart.

É importante notar que a lógica de cálculo de volume difere entre o Sub-Chart e os Indicadores de Icebergs On-Chart. Para uma comparação mais confiável, certifique-se de configurar os indicadores da mesma forma:

• Desative a filtragem para o SI Sub-Chart e configure o parâmetro ‘Acumular como’ para SUM.

• Defina o limiar para SI On-Chart para 0, e selecione apenas eventos individuais de icebergs.

• Uma vez que isso é feito, você pode dar zoom e comparar os volumes. Observe que o mecanismo funciona de forma diferente, e o SI Sub-Chart não inclui alguns eventos de detecção.

Por que não vejo icebergs em um instrumento específico na CME?

Infelizmente, a CME não permite o uso de ordens iceberg nativas em alguns instrumentos.

Aqui está uma lista de instrumentos CME conhecidos sem icebergs:

Instalação

Para instalar o indicador de gráfico secundário de Paradas e Icebergs, basta obter o Bookmap 7.4 e instalá-lo a partir do Gerenciador de Complementos.

Este complemento aproveita o novo recurso do Gerenciador de Complementos, que simplifica tanto o processo de instalação quanto de atualização. Se você deseja saber mais sobre o Gerenciador de Complementos e como ele pode beneficiar sua experiência, visite a página seguinte.