Estratégias Automatizadas

As seguintes estratégias demonstram as capacidades da API do Bookmap para desenvolvimento personalizado.

NOTA: Estas estratégias são apenas para fins de demonstração e não devem ser utilizadas para negociação ao vivo. Qualquer uso destas estratégias fora de um ambiente simulado e exclusivamente para fins de demonstração é de responsabilidade e risco exclusivo do usuário.

Assista a Visão Geral das Estratégias →

Estratégia Chase

Mantenha a ordem limite a uma distância de N ou menos níveis do melhor preço. A estratégia Chase é projetada para manter a ordem limite seguindo o mercado. Ela também pode ser combinada com outras estratégias, como as estratégias Escape ou Execute.

Exemplo: Ordem Limite de Compra, Usando as Estratégias Chase e Escape

Um trader define o seguinte: mantenha a ordem limite de compra a uma distância não maior que 2 ticks do melhor preço. Além disso, se a ordem limite de compra estiver a 2 ticks ou menos do melhor preço E o tamanho total do primeiro (1) nível no lado da ordem de compra for menor que 60% do lado oposto, ENTÃO cancele a ordem limite de compra.

A ordem de compra do trader seguirá a distância de 2 ou menos ticks do melhor preço.

• Se o preço de mercado subir, a ordem de compra seguirá o melhor preço para manter uma distância de 2 ou menos ticks.
• Se o preço cair, a ordem permanecerá em seu último preço até a execução, desde que as condições de desequilíbrio do Livro de Ofertas (o total do melhor lance seja inferior a 60% do melhor pedido) não sejam atendidas.

Estratégia Escape

Cancele ou mova ordens limite se a ordem limite estiver a uma distância de M ou menos ticks do melhor preço E o tamanho total dos primeiros N níveis de preço no lado da ordem limite for inferior a X% do tamanho do lado oposto.

A estratégia Escape tenta cancelar ou mover uma ordem limite para longe do mercado quando há um desequilíbrio no livro de ofertas que desfavorece o lado da ordem.

Notas:

• Quanto maior a porcentagem X configurada, mais chances a estratégia tem de ser acionada.
• Utilizar valores maiores de M reduz o risco de execução indesejada, pois em caso de desequilíbrio significativo no Livro de Ofertas há mais chances de cancelar ou mover a ordem antes que o mercado engula a ordem limite.
• Utilizar valores menores de N aumenta a chance de leitura do desequilíbrio no Livro de Ofertas.

Exemplo: Ordem Limite de Compra com Estratégia Escape

Um trader quer comprar à frente de uma grande liquidez na oferta. O trader coloca uma ordem limite de compra 1 tick acima dessa grande liquidez e define a estratégia da seguinte forma:

• Se minha ordem limite estiver dentro de 3 níveis de preço do melhor preço Ask E o tamanho total dos primeiros 2 níveis de preço no lado da ordem for inferior a 60% do lado oposto, então cancele a ordem.
• Se o preço cair e o preço de oferta estiver a uma distância de 3 ticks da ordem limite de compra, o Bookmap verificará o desequilíbrio do Livro de Ofertas (o total dos primeiros 2 níveis de oferta vs. o total dos primeiros 2 níveis de demanda). No caso de o tamanho total dos primeiros 2 níveis de oferta ser inferior a 60% da soma total dos primeiros 2 níveis de pedido, a ordem limite de compra será cancelada (ou afastada do mercado se essa opção tiver sido configurada em vez de cancelada).

Estratégia Execute

Mova uma ordem limite para K ticks à frente do melhor preço se o tamanho total dos primeiros N níveis de preço no lado da ordem limite for X% maior do que o tamanho do lado oposto. Esta estratégia moverá a ordem para o mercado quando houver um desequilíbrio no Livro de Ofertas favorecendo o lado da ordem limite.

Nota: Se o parâmetro K for definido como 1 e o spread for maior que um tick, mesmo que a estratégia seja acionada, a ordem pode falhar na execução.

Exemplo: Ordem Limite de Compra com Estratégia Execute

Um trader quer ir long. O trader coloca uma ordem limite de compra com as seguintes condições de estratégia: se o tamanho total dos primeiros (1) níveis no lado da ordem limite de compra for mais de 200% do que o tamanho do lado oposto, mova a ordem limite de compra 2 ticks acima do melhor lance.

Nesse cenário, a ordem limite de compra aguardará no preço original até que o tamanho do melhor bid (primeiro nível) seja 200% maior que o tamanho do melhor ask (o dobro do tamanho). Quando isso ocorrer, a ordem limite de compra será reposicionada 2 ticks acima do melhor bid, assumindo que o spread não seja grande.